보험회사 내부모형 개발 및 적용 방안1. 세미나 개요주제: 보험회사 내부모형 개발 및 적용 방안발표자: 하홍준 교수 (고려대학교)목적: 내부모형의 현재 이슈와 개발 및 적용 방법 논의2. 내부모형 개발의 필요성가용 자본의 정의: 보험회사가 미래 손실을 흡수하는 데 사용할 수 있는 자본.리스크 관리: 1년 후 가용 자본이 0보다 작을 확률이 0.5% 이하여야 지급 능력이 충분하다고 판단.3. 수리적 접근확률론적 모델: 내부모형 개발 시 사용할 수 있는 통계적 기법.LSM 알고리즘: 리스퀘어 몬테카를로 기법을 통해 가용 자본 산출.4. 내부모형의 적용 사례GMB 모형: 런드 미니멈 베네핏의 적용을 통해 99.5% 밸류 리스크 계산.시뮬레이션: 다양한 시나리오를 통해 보험계약자의 부채를 평가.5. 업계에서의 ..
